الخطية الانحدار مقابل الانتقال بين المتوسطات

المتوسط ​​المتحرك للوزن الخطي تعريف المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الخطي هو نوع من المتوسط ​​المتحرك الذي يعطى ترجيح أعلى لبيانات الأسعار الحديثة مقارنة بالمتوسط ​​المتحرك البسيط المشترك. ويحسب هذا المتوسط ​​عن طريق أخذ كل من أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية معينة وضربها بمركزها المعين في سلسلة البيانات. وبمجرد حساب موضع الفترات الزمنية يتم جمعها معا وتقسيمها على مجموع عدد الفترات الزمنية. الانخفاض المتحرك المتوسط ​​المتحرك الخطي على سبيل المثال، في المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الخطي لمدة 15 يوما، يتم ضرب سعر الإقفال اليوم في 15، والأماس بحلول 14، وهكذا دواليك حتى يتم الوصول إلى اليوم الأول في نطاق الفترات الزمنية. ثم تضاف هذه النتائج معا وتقسم على مجموع المضاعفات (15 14 13. 3 2 1 120). وكان المتوسط ​​المتحرك المرجح خطيا واحدا من الردود الأولى على وضع أهمية أكبر على البيانات الحديثة. وقد تقلصت شعبية هذا المتوسط ​​المتحرك بالمتوسط ​​المتحرك الأسي. ولكن لا أقل من ذلك أنه لا يزال يثبت أن تكون مفيدة جدا. استخدم لي لهذا السؤال، إم القراءة التنبؤ: المبادئ والممارسة من قبل روب J هيندمان. إم عالقة على هذا الفصل: otexts. orgfpp84 الذي يشرح بإيجاز كيف يعمل المتوسط ​​المتحرك. والسبب هو أنني لم أفهم كيف يتم حساب e مع k في 1. q (نظرة على الصيغة في الرابط أعلاه). وأود أن تطبيق الانحدار الخطي بسيط باستخدام أقل المربعات دقيقة على الأخطاء بيتوين التوقعات والقيم الحقيقية، ولكن لم أستطع فهم ما هي القيمة لتعيين لهذه الأخطاء. كيف يمكنني التصرف للحصول عليها شكرا مقدما شروط الخطأ لجزء ما من نموذج أريما وعادة ما تنتج كجزء من روتين التقدير - وتساوي الفرق بين القيمة الملحوظة والقيمة المجهزة. وهذا يعني أ) لا يمكنك استخدام الانحدار الخطي البسيط لتقدير النموذج الخاص بك - تعتمد قيم مصطلحات الخطأ على معاملات النموذج الخاص بك - لذلك لا يمكنك تضمين مصطلحات الخطأ في الانحدار لإنشاء تلك المعاملات. ب) إذا كنت تستخدم نموذجا تم إنشاؤه على مجموعة واحدة من البيانات للحصول على توقعات لمجموعة أخرى من البيانات - باستخدام طريقة مماثلة للتنبؤات خطوة واحدة التي يصفها البروفيسور هيندمان على مدونته هنا هو على الارجح أسهل طريقة للحصول على تلك. ج) إذا كنت ترغب في توليد القيم لفهم الرياضيات ما يجري - فمن السهل جدا من السهل اقامة الامور في جدول بيانات. حساب توقعاتك لفترة واحدة. طرح التوقعات من القيمة الحقيقية لتلك الفترة لتوليد الخطأ للفترة الأولى. استخدم هذا الخطأ للفترة الأولى (إلى جانب البيانات الأخرى ذات الصلة) لحساب توقعات الفترة الثانية - وهكذا. إذا قمت بإعداد جدول البيانات الخاص بك الحق - وهذا يمكن أن تنطوي ببساطة خلق الصيغ المناسبة مرة واحدة، ثم نسخها أسفل عمود للحصول على القيم الخاصة بك. في أي حال - فمن الأفضل على الأرجح أن نفكر في مقارنة التنبؤات الخاصة بك إلى التنبؤات الخاصة بك عن طريق شيء مثل متوسط ​​الخطأ المطلق تحجيم، أو بعض التقنيات الأخرى التي يتخلى عن كيفية إغلاق توقعات النموذج الخاص بك إلى القيم الفعلية ينظر في البيانات. إن إجراء انحدار خطي بسيط للقيم الحقيقية على الإسقاطات ليس طريقة رائعة للقيام بذلك - فهو يمنحك قيمة مقارنة، ولكن ليس بين الإسقاط والقيمة، ولكن التحول الخطي لوظيفتك والقيمة. وبالتأكيد، إذا كنت تفعل الانحدار الخطي، وتحصل على معامل اعتراض ليست متساوية (أو على الأقل وثيقة) إلى الصفر - أو معامل الانحدار الذي لا يساوي (أو على الأقل وثيقة) إلى واحد، بل هو علامة على مشكلة كبيرة مع النموذج الخاص بك، مهما كانت جيدة الخير إحصاءات تناسب من الانحدار أجاب على نوفمبر 6 14 في 23: 14 مؤشر الانحدار الخطي يستخدم مؤشر الانحدار الخطي لتحديد الاتجاه والاتجاه التالي بطريقة مماثلة للمتوسطات المتحركة. وينبغي عدم الخلط بين المؤشر وخطوط الانحدار الخطي التي تكون خطوط مستقيمة مزودة بسلسلة من نقاط البيانات. ويحدد مؤشر الانحدار الخطي النقاط النهائية لسلسلة كاملة من خطوط الانحدار الخطي التي يتم رسمها على أيام متتالية. وتتمثل ميزة مؤشر الانحدار الخطي على المتوسط ​​المتحرك العادي في أنه أقل تأخرا من المتوسط ​​المتحرك، حيث تستجيب بسرعة للتغيرات في الاتجاه. الجانب السلبي هو أنه أكثر عرضة للأنابيب. مؤشر الانحدار الخطي مناسب فقط للاتجاهات القوية. يتم اتخاذ إشارات بطريقة مماثلة للمتوسطات المتحركة. استخدام اتجاه مؤشر الانحدار الخطي للدخول والخروج الصفقات مع مؤشر على المدى الطويل كمرشح. استمر لفترة طويلة إذا كان مؤشر الانحدار الخطي يتحرك أو يخرج من تداول قصير. الذهاب قصيرة (أو الخروج من التجارة طويلة) إذا كان مؤشر الانحدار الخطي يتحول إلى أسفل. الاختلاف في ما سبق هو الدخول في الصفقات عندما يعبر السعر مؤشر الانحدار الخطي، ولكن لا يزال الخروج عند تراجع مؤشر الانحدار الخطي. قم بتمرير التسميات التوضيحية فوق الماوس لعرض إشارات التداول. الذهاب طويل L عندما يعبر السعر فوق 100 يوم مؤشر الانحدار الخطي في حين أن 300 يوم يرتفع خروج X عندما ينخفض ​​مؤشر الانحدار الخطي 100 يوم أسفل مرة أخرى في L عندما يعبر السعر فوق 100 يوم الخطي مؤشر خروج الانحدار X عندما ينخفض ​​مؤشر الانحدار الخطي لمدة 100 يوم إلى أسفل الذهاب L لونغ عندما يتقاطع السعر فوق 100 يوم خروج خطي الانحدار X عندما يتحول المؤشر لمدة 100 يوم لأسفل اذهب L لونغ عندما يتحرك مؤشر الانحدار الخطي 300 يوم بعد تجاوز السعر فوق مؤشر خروج 100 يوم خروج X عندما ينخفض ​​مؤشر الانحدار الخطي 300 يوم. يحذر الاختلاف الهبوطي على المؤشر من انعكاس الاتجاه الرئيسي.