ارتفاع وتيرة التداول النظم المعمارية

تداول عالي التردد - هفت ما هو التداول عالي التردد - هفت التداول عالي التردد (هفت) هو منصة تداول البرامج التي تستخدم أجهزة كمبيوتر قوية للتعامل مع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا. ويستخدم خوارزميات معقدة لتحليل أسواق متعددة وتنفيذ أوامر بناء على ظروف السوق. عادة، التجار مع أسرع سرعات التنفيذ هي أكثر ربحية من التجار مع أبطأ سرعة التنفيذ. التراجع في التداول عالي التردد - هفت أصبح التداول عالي التردد شائعا عندما بدأت البورصات بتقديم حوافز للشركات لإضافة السيولة إلى السوق. على سبيل المثال، لدى بورصة نيويورك (نيس) مجموعة من مزودي السيولة يسمى مقدمي السيولة التكميلية (سلبس) التي تحاول إضافة المنافسة والسيولة على أسعار الأسهم الموجودة في البورصة. وكحافز للشركات، تدفع بورصة نيويورك رسوما أو خصما لتوفير السيولة المذكورة. في يوليو 2016، كان متوسط ​​الخصم سلب 0.0019 للأوراق المالية المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية و نيس مكت المدرجة في بورصة نيويورك. مع الملايين من المعاملات في اليوم الواحد، وهذا يؤدي إلى كمية كبيرة من الأرباح. وقد تم طرح هذا القانون بعد انهيار ليمان براذرز في عام 2008، عندما كانت السيولة مصدر قلق كبير للمستثمرين. فوائد هفت الفائدة الرئيسية من هفت هو تحسن سيولة السوق وإزالة فروق العرض والطلب التي كانت في السابق كانت صغيرة جدا. وقد تم اختبار ذلك من خلال إضافة رسوم على هفت، ونتيجة لذلك، زادت فروق عرض الأسعار. وقد قيمت إحدى الدراسات كيف تغيرت الفروق الكندية في طلب الشراء عندما أدخلت الحكومة رسوما على هفت، وتبين أن فروق أسعار العطاءات والطلبات قد زادت بمقدار 9. إن انتقادات هفت هفت مثيرة للجدل وقد واجهت بعض الانتقادات القاسية. وقد حلت محل كمية كبيرة من التجار وسيط ويستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات لاتخاذ القرارات، واتخاذ القرار البشري والتفاعل من المعادلة. قرارات تحدث في ميلي ثانية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحركات السوق الكبيرة دون سبب. على سبيل المثال، في 6 مايو 2010، عانى مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) من أكبر انخفاض له خلال اليوم، متراجعا 1000 نقطة و انخفض 10 في 20 دقيقة فقط قبل أن يرتفع مرة أخرى. وألقى تحقيق حكومي باللوم على أمر هائل تسبب في بيع عملية تحطم الطائرة. نقد إضافي ل هفت هو أنه يسمح للشركات الكبيرة على الربح على حساب الرجال قليلا، أو المستثمرين المؤسسي والتجزئة. شكوى رئيسية أخرى حول هفت هي السيولة التي تقدمها هفت السيولة الشبح، وهذا يعني أنه يوفر السيولة التي تتوفر للسوق ثانية واحدة وذهبت في المرة القادمة، ومنع التجار من القدرة على التجارة في هذه السيولة. تصميم نظام تداول الترددات العالية وعملية إدارة عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية مستشار: روي E. ويلش. الإدارة: تصميم النظام وإدارة البرنامج. الناشر: ماساشوسيتس إنستيتيوت أوف تيشنولوغي تاريخ الإصدار: 2009 شركات التداول في الوقت الحاضر تعتمد بشكل كبير على استخراج البيانات، النمذجة الحاسوبية وتطوير البرمجيات. ويقوم المحللون الماليون بالعديد من المهام المماثلة لتلك المتعلقة ببرامج الحاسوب والصناعات التحويلية. ومع ذلك، فإن صناعة التمويل لم تعتمد بعد بشكل كامل أطر هندسة النظم عالية المستوى ونهج إدارة العمليات التي كانت ناجحة في البرمجيات والصناعات التحويلية. العديد من المنهجيات التقليدية لتصميم المنتجات، ومراقبة الجودة، والابتكار المنهجي، والتحسين المستمر وجدت في التخصصات الهندسية يمكن تطبيقها على مجال التمويل. هذه الأطروحة تبين كيف أن المعرفة المكتسبة من التخصصات الهندسية يمكن أن تحسن تصميم وإدارة العمليات من أنظمة التداول عالية التردد. وتستند نظم التداول عالية التردد على أساس الحساب. هذه الأنظمة هي أنظمة البرمجيات الآلية أو شبه الآلية التي هي معقدة بطبيعتها وتتطلب درجة عالية من الدقة التصميم. تصميم نظام تداول عالية التردد يربط مجالات متعددة، بما في ذلك التمويل الكمي، تصميم النظام وهندسة البرمجيات. في صناعة التمويل، حيث النظريات الرياضية ونماذج التداول يتم بحثها بشكل جيد نسبيا، والقدرة على تنفيذ هذه التصاميم في الممارسات التجارية الحقيقية هي واحدة من العناصر الرئيسية للمنافسة الشركات الاستثمارية. القدرة على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى أنظمة تداول عالية الأداء بشكل فعال وكفء يمكن أن تعطي شركة استثمارية ميزة تنافسية ضخمة. (كونت.) تقدم هذه الأطروحة دراسة تفصيلية تتألف من تصميم نظام تداول عالي التردد، ونمذجة النظام والمبادئ، وإدارة العمليات لتطوير النظام. يتم التركيز بشكل خاص على باكتستينغ والتحسين، والتي تعتبر أهم أجزاء في بناء نظام التداول. هذا البحث يبني نماذج هندسة النظام التي توجه عملية التطوير. كما أنه يستخدم أنظمة التداول التجريبية للتحقق من صحة المبادئ التي تم تناولها في هذه الرسالة. وأخيرا، تخلص هذه الأطروحة إلى أن مبادئ وأطر هندسة النظم يمكن أن تكون مفتاح النجاح في تنفيذ أنظمة التداول عالية التردد أو أنظمة الاستثمار الكمية. أطروحة (S. M.) - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تصميم النظام وإدارة البرنامج، 2009. فهرستها من نسخة بدف من أطروحة. تتضمن المراجع الببليوغرافية (ص 78-79). الكلمات الرئيسية: تصميم النظام وإدارة البرنامج. حسابي أرتشيتتيورميك ترادينغ سيستيم أرتشيتتيور لقد كتبت سابقا على هذه المدونة حول البنية المفاهيمية لنظام التداول الذكي الخوارزمي وكذلك المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام التداول الخوارزمي الإنتاج. ومنذ ذلك الحين قمت بتصميم بنية النظام التي أعتقد أنها يمكن أن تلبي تلك المتطلبات المعمارية. في هذا المنصب سوف تصف الهندسة المعمارية التالية المبادئ التوجيهية للأنظمة إيزويسييي 42010 وهندسة البرمجيات هندسة الوصف القياسية. وفقا لهذا المعيار يجب أن يحتوي وصف البنية المعمارية على عدة وجهات نظر معمارية موحدة (على سبيل المثال في أومل) والحفاظ على إمكانية التتبع بين قرارات التصميم والمتطلبات المعمارية تعريف هندسة البرمجيات لا يزال هناك توافق في الآراء حول بنية الأنظمة. في سياق هذه المادة، يتم تعريفها بأنها البنية التحتية التي يمكن فيها تحديد مكونات التطبيق التي تلبي المتطلبات الوظيفية ونشرها وتنفيذها. المتطلبات الوظيفية هي الوظائف المتوقعة للنظام ومكوناته. أما المتطلبات غير الوظيفية فهي تدابير يمكن من خلالها قياس نوعية النظام. وقد يخفق النظام الذي يفي تماما بمتطلباته الوظيفية في الوفاء بالتوقعات إذا تركت الاحتياجات غير الوظيفية غير مرضية. لتوضيح هذا المفهوم، يجب النظر في السيناريو التالي: نظام التداول الخوارزمي الذي قمت بشرائه للتو يبني قرارات تجارية ممتازة، ولكنه غير قابل للتشغيل تماما مع أنظمة إدارة المخاطر والمحاسبة في المنظمة. هل هذا النظام يلبي توقعاتك العمارة المفاهيمية تصف الرؤية المفاهيمية المفاهيم والآليات الرفيعة المستوى الموجودة في النظام على أعلى مستوى من التفصيل. على هذا المستوى، يتبع نظام التداول الخوارزمي بنية مدفوعة بالحدث (إيدا) مقسمة عبر أربع طبقات، واثنين من الجوانب المعمارية. وتستخدم كل أبنية مرجعية للطبقة والبنية الجانبية. أثبتت الأنماط المعمارية، والهياكل العامة لتحقيق متطلبات محددة. والجوانب المعمارية هي شواغل شاملة تشمل مكونات متعددة. العمارة مدفوعة الحدث - العمارة التي تنتج، يكشف، يستهلك، ويتفاعل مع الأحداث. وتشمل الأحداث تحركات السوق في الوقت الحقيقي، والأحداث أو الاتجاهات المعقدة، والأحداث التجارية على سبيل المثال. تقديم طلب. يوضح هذا الرسم البياني العمارة المفاهيمية لنظام التداول الخوارزمي المرجعي أرتشيتكتورس لاستخدام التشبيه، بنية مرجعية تشبه المخططات لجدار الحاملة. يمكن إعادة استخدام هذه الطباعة الزرقاء لتصاميم المباني المتعددة بغض النظر عن المبنى الذي يتم بناؤه لأنه يرضي مجموعة من المتطلبات الشائعة. وبالمثل، تحدد بنية مرجعية نموذجا يحتوي على هياكل وآليات عامة يمكن استخدامها لبناء بنية برمجيات ملموسة تلبي متطلبات محددة. الهندسة المعمارية لنظام التداول الخوارزمي يستخدم معمارية فضائية (سبا) و وحدة تحكم عرض نموذج (مفك) كمراجع. وتستخدم أيضا الممارسات الجيدة مثل مخزن بيانات العمليات (أودس)، ونموذج تحويل المستخلصات (إتل)، ومخزن البيانات (دو). وحدة تحكم عرض النموذج - نمط يفصل تمثيل المعلومات من تفاعل المستخدمين معها. الهندسة المعمارية القائمة على الفضاء - تحدد بنية تحتية تتفاعل فيها وحدات المعالجة المترابطة مع بعضها البعض من خلال ذاكرة ارتباطية مشتركة تسمى المساحة (الموضحة أدناه). الهيكلية مشاهدة المنظر الهيكلي للعمارة يظهر المكونات والمكونات الفرعية لنظام التداول الخوارزمي. كما يبين كيف يتم نشر هذه المكونات على البنية التحتية المادية. تتضمن مخططات أومل المستخدمة في هذا العرض المخططات المكونة ومخططات النشر. وفيما يلي معرض لمخططات نشر نظام التداول الخوارزمية الشاملة ووحدات المعالجة في الهندسة المرجعية سب، وكذلك المخططات المكون ذات الصلة لكل واحد الطبقات. التكتيكات المعمارية وفقا لمعهد هندسة البرمجيات تكتيك المعماري هو وسيلة لتلبية متطلبات الجودة من خلال التلاعب بعض جوانب نموذج سمة الجودة من خلال قرارات التصميم المعماري. وهناك مثال بسيط يستخدم في بنية نظام التداول الخوارزمية هو التلاعب في مخزن بيانات تشغيلية (أودس) مع عنصر الاستعلام المستمر. وسيحلل هذا المكون باستمرار المواد المستنفدة للأوزون لتحديد واستخلاص الأحداث المعقدة. يتم استخدام الأساليب التالية في الهندسة المعمارية: نمط ديسروبتور في طوابير الحدث والنظام الذاكرة المشتركة للحدث وطوابير النظام لغة الاستعلام المستمر (ككل) على تصفية البيانات أودس مع نمط تصميم مرشح على البيانات الواردة خوارزميات تجنب الازدحام على جميع الاتصالات الواردة والصادرة إدارة الطابور النشط وإخطار الازدحام الصريح موارد الحوسبة السلعية ذات القدرة على الارتقاء (قابلة للتطوير) التكرار النشط لجميع نقاط الفشل المفردة الفهارس وهياكل المثابرة المثلى في جدول بيانات أودس النسخ الاحتياطي للبيانات العادية وتنظيف البرامج النصية أودس تاريخ المعاملات على جميع قواعد البيانات الاختبارية لجميع أوامر للكشف عن أخطاء تعليل الأحداث مع الطوابع الزمنية لتخطي الأحداث القديمة قواعد التحقق من صحة الطلب على سبيل المثال الحد الأقصى للكميات التجارية تستخدم مكونات المتداول الآلي قاعدة بيانات في الذاكرة للتحليل مصادقة مرحلتين لوصلات المستعملين التي تتصل بتشفير أتس على واجهات المستخدم واتصالاته بنمط تصميم المراقب أتس ل مفك لإدارة المشاهدات القائمة المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من التصميم القرارات التي حددتها أثناء تصميم الهندسة المعمارية. انها ليست قائمة كاملة من التكتيكات. وفي الوقت الذي يجري فيه تطوير النظام، ينبغي استخدام تكتيكات إضافية عبر مستويات متعددة من التفصيل لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. وفيما يلي ثلاثة مخططات تصف نمط تصميم ديسروبتور، ونمط تصميم مرشح، وعنصر الاستعلام المستمر. عرض السلوكية هذا المنظر من العمارة يبين كيف يجب أن تتفاعل المكونات والطبقات مع بعضها البعض. وهذا مفيد عند إنشاء سيناريوهات لاختبار التصاميم المعمارية وفهم النظام من النهاية إلى النهاية. يتكون هذا العرض من المخططات التسلسلية والرسوم البيانية النشاط. ويظهر أدناه مخططات النشاط التي تبين العمليات الداخلية لنظام التداول الخوارزمي، وكيف يفترض أن يتفاعل التجار مع نظام التداول الخوارزمي. التقنيات والأطر تتمثل الخطوة الأخيرة في تصميم معمارية البرمجيات في تحديد التكنولوجيات والأطر المحتملة التي يمكن استخدامها لتحقيق العمارة. وكمبدأ عام، من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيات القائمة، شريطة أن تلبي على النحو الملائم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. الإطار هو بنية مرجعية محققة مثل جبوس هو الإطار الذي يدرك الهندسة المرجعية جي. التقنيات والأطر التالية مثيرة للاهتمام، وينبغي النظر فيها عند تنفيذ نظام التداول حسابي: كودا - نفيديا لديها عدد من المنتجات التي تدعم عالية الأداء النمذجة الحسابية المالية. يمكن للمرء أن يحقق ما يصل إلى 50x تحسينات في الأداء في تشغيل محاكاة مونتي كارلو على غبو بدلا من وحدة المعالجة المركزية. نهر أباتشي - نهر هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير أنظمة موزعة. وقد تم استخدامه كإطار لبناء التطبيقات على أساس نمط سبا أباتشي هادوب - في حالة أن قطع الأشجار المنتشر هو شرط، ثم استخدام هادوب يقدم حلا للاهتمام لمشكلة البيانات الكبيرة. يمكن نشر هادوب في بيئة متفاوتة تدعم تقنيات كودا. ألغوترادر ​​- منصة تداول خوارزمية مفتوحة المصدر. يمكن أن يتم نشر ألغوترادر ​​في مكان مكونات التاجر الآلي. فيكس إنجين - تطبيق مستقل يدعم بروتوكولات تبادل المعلومات المالية (فيكس) بما في ذلك فيكس و فاست و فيكساتدل. وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا أو إطار، ينبغي بناء المكونات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتحسين قابلية التشغيل البيني للنظام ومكوناته. الاستنتاج تم تصميم الهيكل المقترح لتلبية المتطلبات العامة جدا المحددة لنظم التداول الحسابية. وتعقد نظم التداول الحسابية بوجه عام بثلاثة عوامل تتفاوت مع كل تنفيذ: التبعيات على نظم المؤسسات الخارجية وتبادل المتطلبات غير الوظيفية المتغيرة والقيود المعمارية المتغيرة لذلك، يلزم تعديل بنية البرامج المقترحة على أساس كل حالة على حدة لتلبية متطلبات تنظيمية وتنظيمية محددة، فضلا عن التغلب على القيود الإقليمية. وينبغي النظر إلى بنية نظام التداول الخوارزمية على أنها مجرد نقطة مرجعية للأفراد والمنظمات الراغبة في تصميم نظم التداول الخاصة بهم الخوارزمية. للحصول على نسخة كاملة والمصادر المستخدمة يرجى تحميل نسخة من تقريري. شكرا لكم.